Embora Zahara de los Atunes tenha experimentado o seu maior crescimento através do turismo nas últimas décadas, conta com alguns episódios muito interessantes ao longo da sua história.
Os primeiros são as numerosas cavernas na região que atestam a presença humana em tempos pré-históricos como a Caverna de Atlanterra e a dos alemães.
Durante o século XV, se recolhe o primeiro documento da história em que o seu nome aparece escrito. Um pouco mais tarde, é Miguel de Cervantes, quem menciona-a em uma das cópias dos seus romances, A Ilustre Fregona, precisamente pelo aspecto que foi destacado para a cidade antes do boom turístico, a pesca do atum nas águas do estreito.
O fato é que Zahara é uma povoação que sempre esteve sobre a passagem de várias civilizações pela sua posição geográfica privilegiada. Impressiona contemplar à costa vizinha da África, em qualquer das praias de Zahara de los Atunes.
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